Сравнение IWN с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IWN и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWN и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.47% против 12.81% соответственно.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и DGRO
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWN vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IWN
DGRO
Сравнение IWN c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.66 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.48 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.80 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IWN и DGRO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и DGRO
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и DGRO
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -35.10% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -10.92% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -19.31% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -35.10% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.70% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -3.48% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.37% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и DGRO
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 3.57% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 7.21% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 14.47% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 13.84% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 16.63% | +6.74% |