Сравнение IWMY с XMAG
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMY returned 23.33% vs 24.62% for XMAG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IWMY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWMY показывает доходность 12.25%, а XMAG немного выше – 12.73%.
IWMY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 12.25% | 10.18% | -2.01% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.73% | 15.63% | -1.67% |
Correlation
The correlation between IWMY and XMAG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between IWMY and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. XMAG — Ранг доходности на риск
IWMY
XMAG
Сравнение IWMY c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.39 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 15.15 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.23 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и XMAG
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -16.17% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -7.29% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.13% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.63% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и XMAG
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.87% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 8.65% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 11.10% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.12% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.12% | +0.63% |
Сравнение комиссий IWMY и XMAG
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и XMAG
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.96%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 45.96% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and XMAG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (5.42%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs 23.33% for IWMY. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs 23.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 45.96%, compared with 0.46% for XMAG.
IWMY is categorized as Options Trading, while XMAG is Large Cap Blend Equities. IWMY tracks Russell 2000 Index, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор