PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с WDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).

IWMY и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и WDTE

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%5.56%9.74%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%9.85%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью -2.77%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY

Сравнение комиссий IWMY и WDTE

IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

IWMY vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYWDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.91

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.23

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

4.92

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.27

Корреляция

Корреляция между IWMY и WDTE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и WDTE

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности WDTE в 36.97%

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и WDTE

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и WDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-15.85%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-10.75%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.49%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.90%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.68%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и WDTE

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.81%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

8.32%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

13.62%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

11.30%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

11.30%

+4.32%