Сравнение IWMY с MSTX
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. IWMY is passively managed, while MSTX is actively managed. Over the past year, IWMY returned 21.49% vs -97.46% for MSTX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IWMY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -76.60%.
IWMY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -18.76%
- 1 месяц
- -68.52%
- С начала года
- -76.60%
- 6 месяцев
- -78.70%
- 1 год
- -97.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 15.11% | 10.18% | 1.97% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.60% | -89.06% | 134.05% |
Correlation
The correlation between IWMY and MSTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. MSTX — Ранг доходности на риск
IWMY
MSTX
Сравнение IWMY c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.99 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -1.24 | +7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и MSTX
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -99.28% | +80.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -98.18% | +86.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -99.28% | +98.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -70.66% | +67.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 78.63% | -75.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и MSTX
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.15%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 47.65%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 47.65% | -41.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 116.31% | -102.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 144.70% | -128.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 167.44% | -151.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 167.44% | -151.51% |
Сравнение комиссий IWMY и MSTX
IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и MSTX
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.68% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and MSTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (47.65%) compared to IWMY (6.15%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs MSTX's -99.28%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.49% vs -97.46% for MSTX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.49% return vs -97.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
IWMY has the higher dividend yield at 43.68%, compared with 0.00% for MSTX.
IWMY is categorized as Options Trading, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 1.29% for MSTX.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор