Сравнение IWMY с MSTX
IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IWMY returned 19.08% vs -98.30% for MSTX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IWMY charges 1.05%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -78.16%.
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 10.18% | 1.97% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 134.05% |
Correlation
The correlation between IWMY and MSTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. MSTX — Ранг доходности на риск
IWMY
MSTX
Сравнение IWMY c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -1.00 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -1.20 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и MSTX
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -99.46% | +80.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -98.60% | +87.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -99.33% | +97.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -71.56% | +68.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 82.20% | -78.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и MSTX
Текущая волатильность для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) составляет 3.42%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 51.75%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 51.75% | -48.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 121.25% | -107.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 148.20% | -132.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 167.92% | -152.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 167.92% | -152.10% |
Сравнение комиссий IWMY и MSTX
IWMY берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и MSTX
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and MSTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs MSTX's -99.46%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -98.30% for MSTX. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 0.00% for MSTX.
IWMY is categorized as Options Trading, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for IWMY and 1.29% for MSTX.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор