PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMY с MSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. IWMY is passively managed, while MSTX is actively managed. Over the past year, IWMY returned 23.33% vs -95.49% for MSTX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IWMY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.

Доходность

Сравнение доходности IWMY и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.

IWMY

1 день
-1.36%
1 месяц
3.06%
С начала года
12.25%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMY и MSTX

2026 (YTD)20252024
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		12.25%10.18%1.03%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-89.06%137.37%

Correlation

The correlation between IWMY and MSTX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

IWMY vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.68

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-2.10

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.78

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.99

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

-1.27

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.68

+2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.42

+1.37

Просадки

Сравнение просадок IWMY и MSTX

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMYMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-98.66%

+79.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-96.62%

+85.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-98.61%

+97.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-69.94%

+66.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

75.26%

-71.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и MSTX

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 5.42%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.64%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMYMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

39.64%

-34.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

112.57%

-99.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

140.09%

-124.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

167.46%

-151.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

167.46%

-151.71%

Сравнение комиссий IWMY и MSTX

IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и MSTX

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.96%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		45.96%63.33%107.92%11.34%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMY and MSTX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to IWMY (5.42%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs MSTX's -98.66%.

On 1-year performance, IWMY leads with 23.33% vs -95.49% for MSTX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.33% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

IWMY has the higher dividend yield at 45.96%, compared with 0.00% for MSTX.

IWMY is categorized as Options Trading, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 1.29% for MSTX.

IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMY и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор