Сравнение IWMY с MST
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. IWMY is passively managed, while MST is actively managed. Over the past year, IWMY returned 21.49% vs -96.03% for MST. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IWMY charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -71.55%.
IWMY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -19.23%
- 1 месяц
- -65.98%
- С начала года
- -71.55%
- 6 месяцев
- -73.51%
- 1 год
- -96.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 15.11% | 15.93% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -71.55% | -87.60% |
Correlation
The correlation between IWMY and MST is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. MST — Ранг доходности на риск
IWMY
MST
Сравнение IWMY c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.74 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.99 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -1.27 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и MST
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки MST в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -96.97% | +78.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -96.97% | +85.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -96.97% | +96.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -63.61% | +60.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 75.71% | -72.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и MST
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.15%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 43.90%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 43.90% | -37.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 105.16% | -91.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 131.02% | -114.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 125.33% | -109.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 125.33% | -109.40% |
Сравнение комиссий IWMY и MST
IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и MST
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что меньше доходности MST в 1,434.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.68% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,434.91% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and MST have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (43.90%) compared to IWMY (6.15%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs MST's -96.97%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.49% vs -96.03% for MST. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.49% return vs -96.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1434.91%, compared with 43.68% for IWMY.
IWMY is categorized as Options Trading, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 1.31% for MST.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор