Сравнение IWMY с MST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST).
IWMY и MST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и MST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 13.44% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -40.86% | -87.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -40.86%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -40.86%
- 6 месяцев
- -87.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и MST
IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Доходность на риск
IWMY vs. MST — Ранг доходности на риск
IWMY
MST
Сравнение IWMY c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.77 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и MST составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и MST
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что меньше доходности MST в 816.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 816.26% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и MST
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и MST.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -94.99% | +76.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -93.69% | +85.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -56.89% | +53.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и MST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 122.72% | -104.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 122.72% | -107.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 122.72% | -107.10% |