Сравнение IWMY с COMT
IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. IWMY is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, IWMY returned 21.33% vs 33.46% for COMT. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IWMY charges 1.05%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 16.70%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%.
IWMY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.64%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $616.15K | $697.32K | $976.93K |
Сравнение доходности по годам IWMY и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.70% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.73% |
Correlation
The correlation between IWMY and COMT is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between IWMY and COMT shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. COMT — Ранг доходности на риск
IWMY
COMT
Сравнение IWMY c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.91 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.84 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и COMT
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -51.89% | +33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -17.57% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -11.75% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -23.89% | +21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.75% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и COMT
Текущая волатильность для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) составляет 4.10%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.13% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 18.95% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 21.64% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 21.09% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 18.86% | -3.05% |
Сравнение комиссий IWMY и COMT
IWMY берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и COMT
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.65%, что больше доходности COMT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 40.65% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and COMT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.13%) compared to IWMY (4.10%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, COMT leads with 33.46% vs 21.33% for IWMY. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.46% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 40.65%, compared with 5.98% for COMT.
IWMY is categorized as Options Trading, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.05% for IWMY and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор