PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с SDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с SDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 21.92% for SDVY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for SDVY.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWMW показывает доходность 9.09%, а SDVY немного ниже – 8.72%.

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и SDVY

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%9.78%

Correlation

The correlation between IWMW and SDVY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between IWMW and SDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMW и SDVY

Секторы
IWMW
SDVY

Технологии

19.2%
8.4%

Промышленность

17.6%
29.3%

Здравоохранение

16.6%
3.0%

Финансовые услуги

16.0%
33.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.2%

Энергетика

6.4%
3.0%

Недвижимость

5.8%

-

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Коммунальные услуги

3.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.8%

Технологии

IWMW
19.2%
SDVY
8.4%

Промышленность

IWMW
17.6%
SDVY
29.3%

Здравоохранение

IWMW
16.6%
SDVY
3.0%

Финансовые услуги

IWMW
16.0%
SDVY
33.5%

Потребительский циклический сектор

IWMW
7.8%
SDVY
10.2%

Энергетика

IWMW
6.4%
SDVY
3.0%

Недвижимость

IWMW
5.8%
SDVY

-

Сырьевые материалы

IWMW
4.8%
SDVY
4.2%

Коммунальные услуги

IWMW
3.1%
SDVY
0.6%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.2%
SDVY
5.4%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.0%
SDVY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO
Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY

Доходность на риск

IWMW vs. SDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWSDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.44

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.21

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.37

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

8.17

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. SDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SDVY равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWSDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.44

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IWMW и SDVY

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и SDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWSDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-44.70%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-9.28%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.17%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-7.71%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.69%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и SDVY

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.01%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWSDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.92%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.91%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

15.32%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

21.04%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

24.82%

-8.71%

Сравнение комиссий IWMW и SDVY

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и SDVY

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности SDVY в 1.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and SDVY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs SDVY's -44.70%.

On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs 21.92% for SDVY. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs 21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 1.19% for SDVY.

IWMW is categorized as Derivative Income, while SDVY is Small Cap Blend Equities. IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.60% for SDVY.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и SDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор