Сравнение IWMW с SDVY
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 25.82% vs 25.38% for SDVY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for SDVY.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и SDVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWMW показывает доходность 12.34%, а SDVY немного выше – 12.78%.
IWMW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDVY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и SDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 12.34% | 7.82% | 5.85% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 12.78% | 8.83% | 10.25% |
Correlation
The correlation between IWMW and SDVY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between IWMW and SDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IWMW и SDVY
Секторы
IWMW
SDVY
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Технологии
IWMW
SDVY
Промышленность
IWMW
SDVY
Здравоохранение
IWMW
SDVY
Финансовые услуги
IWMW
SDVY
Потребительский циклический сектор
IWMW
SDVY
Недвижимость
IWMW
SDVY
Энергетика
IWMW
SDVY
Сырьевые материалы
IWMW
SDVY
Коммунальные услуги
IWMW
SDVY
Коммуникационные услуги
IWMW
SDVY
Потребительский защитный сектор
IWMW
SDVY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. SDVY — Ранг доходности на риск
IWMW
SDVY
Сравнение IWMW c SDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMW | SDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.75 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 9.43 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMW и SDVY
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и SDVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -44.70% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -9.28% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -7.66% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.70% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и SDVY
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.32%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.77% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 11.00% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 15.37% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 20.96% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 24.76% | -8.72% |
Сравнение комиссий IWMW и SDVY
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и SDVY
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.63%, что больше доходности SDVY в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 21.63% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.36% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and SDVY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDVY has higher volatility (3.77%) compared to IWMW (3.32%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs SDVY's -44.70%.
On 1-year performance, IWMW leads with 25.82% vs 25.38% for SDVY. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.82% return vs 25.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.
IWMW has the higher dividend yield at 21.63%, compared with 1.36% for SDVY.
IWMW is categorized as Derivative Income, while SDVY is Small Cap Blend Equities. IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.60% for SDVY.
IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и SDVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор