PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMO.MI с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWMO.MI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции IWMO.MI уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.31% против 18.47% соответственно.


IWMO.MI

1 день
-0.90%
1 месяц
6.80%
С начала года
22.51%
6 месяцев
23.59%
1 год
31.43%
3 года*
26.15%
5 лет*
14.68%
10 лет*
15.31%

SCHG

1 день
0.00%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.00%
6 месяцев
5.93%
1 год
23.77%
3 года*
21.69%
5 лет*
16.75%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMO.MI и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
22.51%8.04%39.23%7.91%-13.96%24.82%17.08%31.14%0.40%16.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
5.62%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%

Correlation

The correlation between IWMO.MI and SCHG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.51

The correlation between IWMO.MI and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWMO.MI vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.MI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMO.MISCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.53

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

4.41

+8.94

IWMO.MI vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.MI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.MI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMO.MISCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.92

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IWMO.MI и SCHG

Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и SCHG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWMO.MISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-31.88%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-15.64%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-28.18%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-30.34%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.03%

-31.88%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.27%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.23%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

5.40%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.MI и SCHG

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWMO.MISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

2.87%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

11.10%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

15.82%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

21.96%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

21.86%

-4.26%

Сравнение комиссий IWMO.MI и SCHG

IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.MI и SCHG

IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы


IWMO.MI and SCHG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.

IWMO.MI is categorized as Momentum, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор