Сравнение IWMO.MI с SCHG
IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.MI returned 15.80%/yr vs 18.27%/yr for SCHG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMO.MI charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность 28.65%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции IWMO.MI уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.80% против 18.27% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 28.65%
- 6 месяцев
- 28.79%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 15.80%
SCHG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 18.27%
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 28.65% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 4.12% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between IWMO.MI and SCHG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between IWMO.MI and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
SCHG
Сравнение IWMO.MI c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMO.MI | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.12 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 3.18 | +13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и SCHG
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.MI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -31.88% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -15.64% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -28.18% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -30.34% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -31.88% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -4.82% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -5.23% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 5.49% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и SCHG
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.20% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 11.66% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 16.26% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 22.04% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 21.90% | -4.24% |
Сравнение комиссий IWMO.MI и SCHG
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и SCHG
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
IWMO.MI and SCHG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.
IWMO.MI is categorized as Momentum, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор