Сравнение IWMO.MI с IMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).
IWMO.MI и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и IMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -0.53% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.40% | 18.54% | 19.57% | 10.47% | -11.66% | 11.24% | 12.10% | 27.33% | -10.28% | 10.04% |
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как IMTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMTM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции IWMO.MI превзошли акции IMTM по среднегодовой доходности: 13.35% против 9.59% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 13.35%
IMTM
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMO.MI и IMTM
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. IMTM — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
IMTM
Сравнение IWMO.MI c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.11 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.59 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.80 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 6.98 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.11 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.58 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IWMO.MI и IMTM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и IMTM
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.57% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и IMTM
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке IMTM в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и IMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMO.MI | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -32.66% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.85% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -32.66% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -32.66% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -7.08% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -7.53% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.22% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и IMTM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) составляет 7.71%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.40% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 11.93% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 18.44% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.37% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.68% | +0.84% |