Сравнение IWMO.MI с IMTM
IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both Momentum funds from iShares - IWMO.MI tracks the MSCI World Momentum Index while IMTM tracks the MSCI World ex USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.MI returned 15.80%/yr vs 9.89%/yr for IMTM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMO.MI charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и IMTM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как IMTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMTM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность 28.65%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции IWMO.MI превзошли акции IMTM по среднегодовой доходности: 15.80% против 9.89% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 28.65%
- 6 месяцев
- 28.79%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 15.80%
IMTM
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 28.65% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 13.82% | 18.54% | 19.57% | 10.47% | -11.66% | 11.24% | 12.10% | 27.33% | -10.28% | 10.04% |
Correlation
The correlation between IWMO.MI and IMTM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between IWMO.MI and IMTM shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. IMTM — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
IMTM
Сравнение IWMO.MI c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMO.MI | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.23 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 9.39 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и IMTM
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке IMTM в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и IMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.MI | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -30.60% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -10.98% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -15.94% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -21.25% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -30.60% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -3.38% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -6.07% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.61% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и IMTM
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеют волатильность 7.01% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.87% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 14.60% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 16.36% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 15.77% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 16.61% | +1.05% |
Сравнение комиссий IWMO.MI и IMTM
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и IMTM
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.44% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMO.MI and IMTM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMO.MI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.MI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.
IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index, while IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum Index. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.30% for IMTM.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и IMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор