PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMO.MI с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMO.MI и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMO.MI и IMTM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
-0.53%8.04%39.23%7.91%-13.96%24.82%17.08%31.14%0.40%16.05%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
4.40%18.54%19.57%10.47%-11.66%11.24%12.10%27.33%-10.28%10.04%
Разные валюты инструментов

IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как IMTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMTM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.MI показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции IWMO.MI превзошли акции IMTM по среднегодовой доходности: 13.35% против 9.59% соответственно.


IWMO.MI

1 день
4.57%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.58%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.35%

IMTM

1 день
2.60%
1 месяц
-3.97%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.09%
1 год
20.28%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий IWMO.MI и IMTM

IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.


Доходность на риск

IWMO.MI vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.MI c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMO.MIIMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.11

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.59

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.80

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

6.98

-3.04

IWMO.MI vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.MI на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IMTM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.MI и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMO.MIIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.11

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между IWMO.MI и IMTM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.MI и IMTM

IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IWMO.MI и IMTM

Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке IMTM в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и IMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMO.MIIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-32.66%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-12.85%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-32.66%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.03%

-32.66%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-7.08%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.53%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.22%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.MI и IMTM

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) составляет 7.71%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMO.MIIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.40%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.93%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

18.44%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.37%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

16.68%

+0.84%