Сравнение IWMO.MI с IMTM
IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both Momentum funds from iShares - IWMO.MI tracks the MSCI World Momentum Index while IMTM tracks the MSCI World ex USA Momentum. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.MI returned 15.31%/yr vs 9.65%/yr for IMTM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMO.MI charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и IMTM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как IMTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMTM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции IWMO.MI превзошли акции IMTM по среднегодовой доходности: 15.31% против 9.65% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.74%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
IMTM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 13.05% | 18.54% | 19.57% | 10.47% | -11.66% | 11.24% | 12.10% | 27.33% | -10.28% | 10.04% |
Correlation
The correlation between IWMO.MI and IMTM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between IWMO.MI and IMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. IMTM — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
IMTM
Сравнение IWMO.MI c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.03 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 8.38 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.47 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.66 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.58 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.50 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и IMTM
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке IMTM в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и IMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.MI | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -30.60% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -10.98% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -15.94% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -21.25% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -30.60% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.10% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.65% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и IMTM
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 4.53% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 13.23% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 15.17% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.54% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.72% | +0.88% |
Сравнение комиссий IWMO.MI и IMTM
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и IMTM
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.21% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMO.MI and IMTM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMO.MI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.MI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.
IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index, while IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.30% for IMTM.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и IMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор