PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWMO.MI с IMTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMO.MI с IMTM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

IWMO.MI и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMO.MI или IMTM.

Корреляция

Корреляция между IWMO.MI и IMTM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IWMO.MI и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMO.MI:

0.59

IMTM:

0.68

Коэф-т Сортино

IWMO.MI:

0.88

IMTM:

1.18

Коэф-т Омега

IWMO.MI:

1.13

IMTM:

1.16

Коэф-т Кальмара

IWMO.MI:

0.54

IMTM:

1.26

Коэф-т Мартина

IWMO.MI:

1.76

IMTM:

3.68

Индекс Язвы

IWMO.MI:

7.23%

IMTM:

4.25%

Дневная вол-ть

IWMO.MI:

21.63%

IMTM:

19.88%

Макс. просадка

IWMO.MI:

-31.03%

IMTM:

-30.68%

Текущая просадка

IWMO.MI:

-7.50%

IMTM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.MI показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции IWMO.MI превзошли акции IMTM по среднегодовой доходности: 13.06% против 7.32% соответственно.

IWMO.MI

С начала года

0.05%

1 месяц

11.92%

6 месяцев

0.85%

1 год

12.72%

5 лет

13.75%

10 лет

13.06%

IMTM

С начала года

15.96%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

14.76%

1 год

13.49%

5 лет

11.96%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWMO.MI и IMTM

IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.

IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMO.MI и IMTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMO.MI
Ранг риск-скорректированной доходности IWMO.MI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг риск-скорректированной доходности IMTM, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMO.MI c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.MI на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.MI и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.MI и IMTM

IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.53%2.93%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IWMO.MI и IMTM

Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке IMTM в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и IMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.MI и IMTM

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...