Сравнение IWMO.MI с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
IWMO.MI и IWQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и IWQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и IWQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -0.53% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.22% | 1.60% | 25.13% | 21.90% | -14.26% | 32.96% | 5.48% | 32.57% | -3.19% | 8.38% |
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как IWQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWQU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IWMO.MI превзошли акции IWQU.L по среднегодовой доходности: 13.35% против 11.35% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 13.35%
IWQU.L
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMO.MI и IWQU.L
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
IWQU.L
Сравнение IWMO.MI c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | IWQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.84 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 4.15 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.77 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IWMO.MI и IWQU.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и IWQU.L
Ни IWMO.MI, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и IWQU.L
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке IWQU.L в -32.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и IWQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMO.MI | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -33.05% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -10.97% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -27.70% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -33.05% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -5.68% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -4.75% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.18% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и IWQU.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.14% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 8.32% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 15.05% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.75% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 15.91% | +1.61% |