Сравнение IWMO.MI с LYYA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE).
IWMO.MI и LYYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. LYYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и LYYA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и LYYA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -0.91% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | -1.30% | 7.87% | 26.02% | 20.23% | -13.67% | 32.82% | 5.50% | 31.13% | -5.06% | 7.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у LYYA.DE с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции IWMO.MI превзошли акции LYYA.DE по среднегодовой доходности: 13.30% против 11.89% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 13.30%
LYYA.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMO.MI и LYYA.DE
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LYYA.DE в 0.30%.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. LYYA.DE — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
LYYA.DE
Сравнение IWMO.MI c LYYA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | LYYA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.74 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.55 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IWMO.MI и LYYA.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и LYYA.DE
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.28% | 1.26% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и LYYA.DE
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки LYYA.DE в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и LYYA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMO.MI | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -54.50% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.76% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -21.64% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -33.90% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.97% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -9.90% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.71% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и LYYA.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 4.23% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 8.37% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 16.04% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 14.18% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 15.18% | +2.34% |