PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWMO.MI с VUAG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMO.MI с VUAG.L

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

IWMO.MI и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMO.MI или VUAG.L.

Корреляция

Корреляция между IWMO.MI и VUAG.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IWMO.MI и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMO.MI:

0.66

VUAG.L:

0.47

Коэф-т Сортино

IWMO.MI:

0.96

VUAG.L:

0.76

Коэф-т Омега

IWMO.MI:

1.15

VUAG.L:

1.11

Коэф-т Кальмара

IWMO.MI:

0.61

VUAG.L:

0.38

Коэф-т Мартина

IWMO.MI:

1.97

VUAG.L:

1.22

Индекс Язвы

IWMO.MI:

7.20%

VUAG.L:

6.53%

Дневная вол-ть

IWMO.MI:

21.63%

VUAG.L:

16.61%

Макс. просадка

IWMO.MI:

-31.03%

VUAG.L:

-25.61%

Текущая просадка

IWMO.MI:

-7.56%

VUAG.L:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.MI показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -5.83%.

IWMO.MI

С начала года

-0.01%

1 месяц

16.87%

6 месяцев

0.82%

1 год

14.19%

5 лет

13.94%

10 лет

13.17%

VUAG.L

С начала года

-5.83%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

-5.02%

1 год

7.85%

5 лет

15.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWMO.MI и VUAG.L

IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMO.MI и VUAG.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMO.MI
Ранг риск-скорректированной доходности IWMO.MI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг риск-скорректированной доходности VUAG.L, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMO.MI c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.MI на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.MI и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.MI и VUAG.L

Ни IWMO.MI, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWMO.MI и VUAG.L

Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и VUAG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.MI и VUAG.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) имеют волатильность 7.61% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...