PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMO.MI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMO.MI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMO.MI и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
-0.53%8.04%39.23%7.91%-13.96%24.82%17.08%31.14%0.40%16.05%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-2.29%11.56%55.44%14.03%-4.90%31.82%17.68%28.77%3.73%12.06%
Разные валюты инструментов

IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.MI показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции IWMO.MI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.35% против 17.23% соответственно.


IWMO.MI

1 день
4.57%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.58%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.35%

SPMO

1 день
2.03%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.17%
1 год
15.67%
3 года*
26.51%
5 лет*
18.08%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий IWMO.MI и SPMO

IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWMO.MI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 4141
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.MI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMO.MISPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.63

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.18

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

3.88

+0.06

IWMO.MI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.MI на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.MI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMO.MISPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.82

-0.12

Корреляция

Корреляция между IWMO.MI и SPMO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.MI и SPMO

IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IWMO.MI и SPMO

Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMO.MISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-30.95%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-12.70%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-22.74%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.03%

-30.95%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-7.31%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.66%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.60%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.MI и SPMO

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMO.MISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.23%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.90%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

24.88%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

19.28%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

20.74%

-3.22%