Сравнение IWMO.MI с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
IWMO.MI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -0.53% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -2.29% | 11.56% | 55.44% | 14.03% | -4.90% | 31.82% | 17.68% | 28.77% | 3.73% | 12.06% |
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции IWMO.MI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.35% против 17.23% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 13.35%
SPMO
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMO.MI и SPMO
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. SPMO — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
SPMO
Сравнение IWMO.MI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 3.88 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.82 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IWMO.MI и SPMO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и SPMO
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и SPMO
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMO.MI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -30.95% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.70% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -22.74% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -30.95% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -7.31% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -4.66% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.60% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и SPMO
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.23% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 12.90% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 24.88% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.28% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 20.74% | -3.22% |