PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWMO.MI с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMO.MI с SPMO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

IWMO.MI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMO.MI или SPMO.

Корреляция

Корреляция между IWMO.MI и SPMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IWMO.MI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMO.MI:

0.59

SPMO:

1.18

Коэф-т Сортино

IWMO.MI:

0.88

SPMO:

1.86

Коэф-т Омега

IWMO.MI:

1.13

SPMO:

1.27

Коэф-т Кальмара

IWMO.MI:

0.54

SPMO:

1.62

Коэф-т Мартина

IWMO.MI:

1.76

SPMO:

5.84

Индекс Язвы

IWMO.MI:

7.23%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

IWMO.MI:

21.63%

SPMO:

24.99%

Макс. просадка

IWMO.MI:

-31.03%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

IWMO.MI:

-7.50%

SPMO:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.MI показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 10.31%.

IWMO.MI

С начала года

0.05%

1 месяц

11.92%

6 месяцев

0.85%

1 год

12.72%

5 лет

13.75%

10 лет

13.06%

SPMO

С начала года

10.31%

1 месяц

15.55%

6 месяцев

10.03%

1 год

29.33%

5 лет

22.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWMO.MI и SPMO

IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMO.MI и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMO.MI
Ранг риск-скорректированной доходности IWMO.MI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMO.MI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.MI на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.MI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.MI и SPMO

IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.49%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IWMO.MI и SPMO

Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.MI и SPMO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) составляет 6.37%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...