PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMO.MI с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMO.MI и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMO.MI и SCHK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
-0.53%8.04%39.23%7.91%-13.96%24.82%17.08%31.14%0.40%4.28%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
-2.02%3.31%32.70%22.83%-14.52%35.61%10.79%34.28%-0.64%3.83%
Разные валюты инструментов

IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как SCHK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.MI показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью -2.02%.


IWMO.MI

1 день
4.57%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.58%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.35%

SCHK

1 день
0.63%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-0.14%
1 год
10.26%
3 года*
15.84%
5 лет*
11.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Schwab 1000 Index ETF

Сравнение комиссий IWMO.MI и SCHK

IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWMO.MI vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 4141
Ранг коэф-та Мартина

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.MI c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMO.MISCHKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.49

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.81

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.75

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

3.15

+0.78

IWMO.MI vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.MI на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.MI и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMO.MISCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

0.00

Корреляция

Корреляция между IWMO.MI и SCHK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.MI и SCHK

IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.


TTM202520242023202220212020201920182017
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.16%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Просадки

Сравнение просадок IWMO.MI и SCHK

Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и SCHK.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMO.MISCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-34.80%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-12.31%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-25.44%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-5.55%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.27%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.60%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.MI и SCHK

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMO.MISCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

4.53%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.14%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

20.93%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.07%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

19.53%

-2.01%