Сравнение IWMO.MI с SCHK
IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWMO.MI returned 14.68%/yr vs 14.30%/yr for SCHK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMO.MI charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и SCHK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как SCHK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 12.87%.
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
SCHK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 4.28% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 12.87% | 3.31% | 32.70% | 22.83% | -14.52% | 35.61% | 10.79% | 34.28% | -0.64% | 3.83% |
Correlation
The correlation between IWMO.MI and SCHK is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between IWMO.MI and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. SCHK — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
SCHK
Сравнение IWMO.MI c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.63 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 13.54 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.18 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и SCHK
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.MI | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -34.30% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -7.49% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -24.16% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -24.16% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.11% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -4.58% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.01% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и SCHK
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 2.20% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 8.77% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 12.48% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.05% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 19.38% | -1.78% |
Сравнение комиссий IWMO.MI и SCHK
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и SCHK
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.03% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
IWMO.MI and SCHK have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.
IWMO.MI is categorized as Momentum, while SCHK is Large Cap Growth Equities. IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.05% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор