Сравнение IWMO.MI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IWMO.MI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -0.53% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -3.30% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | 4.56% | 16.36% |
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции IWMO.MI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.35% против 18.67% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 13.35%
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 18.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMO.MI и QQQ
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
QQQ
Сравнение IWMO.MI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.59 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 3.68 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IWMO.MI и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и QQQ
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и QQQ
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMO.MI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -82.97% | +51.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.62% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -35.12% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -35.12% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -7.86% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -32.99% | +27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.44% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и QQQ
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.49% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.00% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 24.84% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.03% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 22.61% | -5.09% |