PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMO.MI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMO.MI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMO.MI и QQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
-0.53%8.04%39.23%7.91%-13.96%24.82%17.08%31.14%0.40%16.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF
-3.30%6.44%33.87%50.21%-28.40%36.95%36.37%42.10%4.56%16.36%
Разные валюты инструментов

IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.MI показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции IWMO.MI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.35% против 18.67% соответственно.


IWMO.MI

1 день
4.57%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.58%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.35%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.67%
1 год
14.53%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.29%
10 лет*
18.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Invesco QQQ ETF

Сравнение комиссий IWMO.MI и QQQ

IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWMO.MI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 4141
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.MI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMO.MIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.59

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.98

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.09

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

3.68

+0.26

IWMO.MI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.MI на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.MI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMO.MIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между IWMO.MI и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.MI и QQQ

IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IWMO.MI и QQQ

Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и QQQ.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMO.MIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-82.97%

+51.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-12.62%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-35.12%

+11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.03%

-35.12%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-7.86%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-32.99%

+27.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.44%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.MI и QQQ

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMO.MIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.49%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

13.00%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

24.84%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

22.03%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

22.61%

-5.09%