Сравнение IWMO.MI с DBMF
IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. IWMO.MI is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, IWMO.MI returned 14.68%/yr vs 9.11%/yr for DBMF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IWMO.MI charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и DBMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 11.85%.
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
DBMF
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 10.35% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 11.85% | 0.34% | 14.32% | -11.67% | 29.14% | 19.83% | -6.59% | 10.48% |
Correlation
The correlation between IWMO.MI and DBMF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. DBMF — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
DBMF
Сравнение IWMO.MI c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 4.90 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 17.42 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и DBMF
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки DBMF в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.MI | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -29.19% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -5.53% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -19.60% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -29.19% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -7.80% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -12.90% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.55% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и DBMF
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 2.66% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 9.94% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 12.84% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.03% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 15.34% | +2.26% |
Сравнение комиссий IWMO.MI и DBMF
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и DBMF
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.22% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMO.MI and DBMF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMO.MI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.MI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
IWMO.MI is categorized as Momentum, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор