PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWML с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - IWML tracks the Russell 2000 Index while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWML returned 2.91%/yr vs 20.19%/yr for SPUU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWML charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности IWML и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 19.82%.

IWML

1 день
-2.04%
1 месяц
6.57%
С начала года
32.65%
6 месяцев
29.46%
1 год
78.21%
3 года*
25.01%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWML и SPUU

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		32.65%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%50.65%

Correlation

The correlation between IWML and SPUU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.79

The correlation between IWML and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QTUMIWML с QYLDIWML с QLD
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

IWML vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.26

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.87

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.96

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

13.06

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.63

-0.55

Просадки

Сравнение просадок IWML и SPUU

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-59.35%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-18.19%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.82%

-35.18%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-46.59%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.27%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-9.51%

-22.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

4.12%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и SPUU

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.71%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.49%

18.09%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.36%

23.90%

+14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.08%

33.46%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.17%

35.77%

+10.40%

Сравнение комиссий IWML и SPUU

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и SPUU

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

IWML and SPUU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWML has higher volatility (9.79%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs SPUU's -59.35%.

On 5-year performance, SPUU leads with 20.19% vs 2.91% for IWML. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 20.19% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for IWML.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for IWML.

IWML tracks Russell 2000 Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for IWML and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWML и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор