PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с NVDL

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

IWML и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IWML и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		2.23%9.64%15.70%22.31%-7.44%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-14.77%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -14.77%.

IWML

1 день
1.24%
1 месяц
-8.43%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.90%
1 год
53.50%
3 года*
15.51%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
—

NVDL

1 день
1.74%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
-20.67%
1 год
131.16%
3 года*
119.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUM
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Сравнение комиссий IWML и NVDL

IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Доходность на риск

IWML vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLNVDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.17

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.93

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.27

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

5.42

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.17

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.60

-1.63

Корреляция

Корреляция между IWML и NVDL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и NVDL

Ни IWML, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок IWML и NVDL

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и NVDL.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-67.55%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-42.23%

+19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-33.61%

+12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.76%

-17.07%

-15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

17.73%

-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и NVDL

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 16.14%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.14%

20.45%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.03%

51.45%

-21.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.44%

81.86%

-32.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.18%

91.07%

-44.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

91.07%

-44.56%