PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с CEFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).

IWML и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWML и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и CEFD

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-3.73%14.15%20.06%8.36%-28.93%18.47%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью -3.73%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

CEFD

1 день
1.63%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.27%
1 год
9.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUM
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с SGOV

Сравнение комиссий IWML и CEFD

И IWML, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Доходность на риск

IWML vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLCEFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.48

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.77

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.62

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

2.80

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа CEFD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLCEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.42

-0.45

Корреляция

Корреляция между IWML и CEFD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и CEFD

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.

TTM202520242023202220212020
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		15.83%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%

Просадки

Сравнение просадок IWML и CEFD

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и CEFD.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLCEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-36.95%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-16.13%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-36.95%

-23.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-7.31%

-14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-12.01%

-20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

3.59%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и CEFD

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLCEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

8.79%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

10.94%

+19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

20.68%

+28.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

17.84%

+28.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

17.41%

+29.12%