PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWML с CEFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) are both exchange-traded funds - IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWML returned 2.91%/yr vs 3.13%/yr for CEFD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWML и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью 6.26%.

IWML

1 день
-2.04%
1 месяц
6.57%
С начала года
32.65%
6 месяцев
29.46%
1 год
78.21%
3 года*
25.01%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

CEFD

1 день
-0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.31%
3 года*
15.60%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWML и CEFD

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		32.65%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		6.26%14.15%20.06%8.36%-28.93%18.47%

Correlation

The correlation between IWML and CEFD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.73

The correlation between IWML and CEFD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QTUMIWML с QYLDIWML с QLD
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI

Доходность на риск

IWML vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLCEFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.43

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.03

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.47

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

6.84

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CEFD равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLCEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.52

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IWML и CEFD

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и CEFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMLCEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-36.95%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-12.51%

-10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.82%

-21.76%

-30.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-36.95%

-23.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.14%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-11.72%

-20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

2.68%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и CEFD

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMLCEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

4.05%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.49%

11.27%

+16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.36%

12.86%

+25.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.08%

17.93%

+28.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.17%

17.31%

+28.86%

Сравнение комиссий IWML и CEFD

И IWML, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и CEFD

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.58%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWML and CEFD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWML has higher volatility (9.79%) compared to CEFD (4.05%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs CEFD's -36.95%.

On 5-year performance, CEFD leads with 3.13% vs 2.91% for IWML. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFD has performed better with a 3.13% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWML and CEFD have the same expense ratio: 0.95% per year.

CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 0.00% for IWML.

IWML tracks Russell 2000 Index, while CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%).

IWML currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWML и CEFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор