PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с AMUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).

IWML и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWML и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и AMUB

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		15.44%8.70%23.05%25.39%29.89%26.12%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 15.44%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

AMUB

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.49%
С начала года
15.44%
6 месяцев
19.38%
1 год
10.77%
3 года*
23.05%
5 лет*
22.97%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUM
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с NLRAMUB с IFEDAMUB с MLPAAMUB с ATMPAMUB с AMND

Сравнение комиссий IWML и AMUB

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Доходность на риск

IWML vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLAMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.57

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.84

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.70

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

1.80

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа AMUB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.15

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.26

-0.29

Корреляция

Корреляция между IWML и AMUB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и AMUB

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		5.84%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок IWML и AMUB

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и AMUB.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-73.13%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-17.04%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-20.58%

-39.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-3.88%

-18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-14.31%

-18.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

6.63%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и AMUB

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

3.64%

+12.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

9.03%

+20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

18.91%

+30.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

20.00%

+26.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

26.88%

+19.65%