Сравнение IWMI с SVOL
IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IWMI returned 36.96% vs 17.35% for SVOL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности IWMI и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 1.27%.
IWMI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMI и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 15.82% | 14.97% | 6.58% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.27% | 2.41% | 0.07% |
Correlation
The correlation between IWMI and SVOL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between IWMI and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMI vs. SVOL — Ранг доходности на риск
IWMI
SVOL
Сравнение IWMI c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMI | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 1.34 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 3.20 | +15.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMI и SVOL
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -33.50% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -13.01% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.34% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.76% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 5.44% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и SVOL
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.03% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 10.17% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 20.54% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 22.03% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 21.91% | -3.93% |
Сравнение комиссий IWMI и SVOL
IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и SVOL
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.23%, что меньше доходности SVOL в 21.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.23% | 14.05% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.73% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
IWMI and SVOL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMI has higher volatility (5.63%) compared to SVOL (4.03%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs SVOL's -33.50%.
On 1-year performance, IWMI leads with 36.96% vs 17.35% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 36.96% return vs 17.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.
SVOL has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 13.23% for IWMI.
IWMI is categorized as Derivative Income, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.50% for SVOL.
IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMI и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор