Сравнение IWMI с QQQH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).
IWMI и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMI и QQQH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMI и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 6.61% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 14.17% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью -2.89%.
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и QQQH
И IWMI, и QQQH имеют комиссию равную 0.68%.
Доходность на риск
IWMI vs. QQQH — Ранг доходности на риск
IWMI
QQQH
Сравнение IWMI c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.61 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.78 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 8.30 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.66 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IWMI и QQQH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и QQQH
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности QQQH в 9.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и QQQH
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и QQQH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -31.24% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -8.87% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -4.37% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -8.48% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.90% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и QQQH
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 4.49% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 8.37% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 14.74% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 13.40% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 13.51% | +4.77% |