PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWMI с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с QQQH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while QQQH is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, IWMI returned 32.73% vs 13.41% for QQQH. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 6.11%.

IWMI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
13.27%
С начала года
18.18%
1 год
32.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.17%

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
7.28%
С начала года
6.11%
1 год
13.41%
3 года*
17.98%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—
Всё время*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWMI

NEOS Russell 2000 High Income ETF
$18.01M$19.35M$18.16M

QQQH

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
$1.89M$1.53M$1.80M

Сравнение доходности по годам IWMI и QQQH

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		18.18%14.97%6.58%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		6.11%14.17%8.69%

Correlation

The correlation between IWMI and QQQH is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.68

The correlation between IWMI and QQQH has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMI и QQQH

Секторы
IWMI
QQQH

Технологии

19.1%
57.9%

Промышленность

18.0%
4.0%

Здравоохранение

16.3%
3.6%

Финансовые услуги

15.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.8%

Недвижимость

5.9%
0.1%

Энергетика

5.3%
0.5%

Сырьевые материалы

4.7%
1.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.4%

Технологии

IWMI
19.1%
QQQH
57.9%

Промышленность

IWMI
18.0%
QQQH
4.0%

Здравоохранение

IWMI
16.3%
QQQH
3.6%

Финансовые услуги

IWMI
15.5%
QQQH
0.2%

Потребительский циклический сектор

IWMI
7.9%
QQQH
9.8%

Недвижимость

IWMI
5.9%
QQQH
0.1%

Энергетика

IWMI
5.3%
QQQH
0.5%

Сырьевые материалы

IWMI
4.7%
QQQH
1.0%

Коммунальные услуги

IWMI
2.8%
QQQH
1.2%

Коммуникационные услуги

IWMI
2.5%
QQQH
11.8%

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.1%
QQQH
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с QDVO

Доходность на риск

IWMI vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWMI c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMIQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.18

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.66

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.94

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

7.08

+9.03

IWMI vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMI и QQQH

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-31.24%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-6.96%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.69%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-8.11%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.90%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и QQQH

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 3.87%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.10%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.32%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

11.45%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

13.47%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

13.46%

+4.19%

Сравнение комиссий IWMI и QQQH

И IWMI, и QQQH имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и QQQH

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности QQQH в 8.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.53%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.99%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

IWMI and QQQH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQH has higher volatility (4.10%) compared to IWMI (3.87%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs QQQH's -31.24%.

On 1-year performance, IWMI leads with 32.73% vs 13.41% for QQQH. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 32.73% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI and QQQH have the same expense ratio: 0.68% per year.

IWMI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 8.99% for QQQH.

IWMI is categorized as Derivative Income, while QQQH is Nasdaq-100.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор