PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с BNDI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).

IWMI и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и BNDI

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.86%7.95%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 0.86%.

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.25%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.06%
3 года*
4.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Сравнение комиссий IWMI и BNDI

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IWMI vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIBNDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.74

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.79

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

6.75

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Корреляция

Корреляция между IWMI и BNDI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и BNDI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности BNDI в 5.72%

TTM2025202420232022
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%0.00%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.72%5.69%5.54%5.17%1.68%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и BNDI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и BNDI.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-6.98%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-3.37%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-1.26%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-1.75%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

0.90%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и BNDI

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

2.08%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

2.85%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

4.89%

+14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

6.26%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

6.26%

+12.00%