PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, IWMI returned 35.91% vs 6.66% for BNDI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и BNDI

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.62%

Correlation

The correlation between IWMI and BNDI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов IWMI и BNDI

Секторы
IWMI
BNDI

Здравоохранение

17.9%
8.5%

Промышленность

16.6%
8.3%

Финансовые услуги

16.0%
11.8%

Технологии

15.1%
35.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.1%

Энергетика

6.5%
3.5%

Недвижимость

6.3%
1.9%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.2%

Здравоохранение

IWMI
17.9%
BNDI
8.5%

Промышленность

IWMI
16.6%
BNDI
8.3%

Финансовые услуги

IWMI
16.0%
BNDI
11.8%

Технологии

IWMI
15.1%
BNDI
35.6%

Потребительский циклический сектор

IWMI
8.6%
BNDI
10.1%

Энергетика

IWMI
6.5%
BNDI
3.5%

Недвижимость

IWMI
6.3%
BNDI
1.9%

Сырьевые материалы

IWMI
5.0%
BNDI
1.8%

Коммунальные услуги

IWMI
3.1%
BNDI
2.4%

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.6%
BNDI
4.9%

Коммуникационные услуги

IWMI
2.4%
BNDI
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

IWMI vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.61

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.42

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.43

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

8.67

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BNDI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.61

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.66

+0.42

Просадки

Сравнение просадок IWMI и BNDI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-6.98%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-2.75%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-1.71%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.77%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и BNDI

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.37%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

3.08%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

4.17%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

6.19%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

6.19%

+11.70%

Сравнение комиссий IWMI и BNDI

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и BNDI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMI and BNDI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs BNDI's -6.98%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs 6.66% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 5.79% for BNDI.

IWMI is categorized as Derivative Income, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.58% for BNDI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор