PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с VO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 11.77%/yr for VO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWM charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности IWM и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции VO немного впереди с 11.77%.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
5.53%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
41.75%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%

VO

1 день
0.97%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between IWM and VO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between IWM and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и VO

Секторы
IWM
VO

Технологии

19.2%
18.6%

Промышленность

17.9%
17.9%

Здравоохранение

16.3%
7.6%

Финансовые услуги

15.4%
12.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.6%

Недвижимость

5.9%
5.4%

Энергетика

5.4%
8.5%

Сырьевые материалы

4.7%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.8%

Технологии

IWM
19.2%
VO
18.6%

Промышленность

IWM
17.9%
VO
17.9%

Здравоохранение

IWM
16.3%
VO
7.6%

Финансовые услуги

IWM
15.4%
VO
12.8%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
VO
8.6%

Недвижимость

IWM
5.9%
VO
5.4%

Энергетика

IWM
5.4%
VO
8.5%

Сырьевые материалы

IWM
4.7%
VO
4.2%

Коммунальные услуги

IWM
2.7%
VO
8.3%

Коммуникационные услуги

IWM
2.5%
VO
3.1%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.2%
VO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

IWM vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.43

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.05

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.23

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

8.44

+4.19

IWM vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и VO

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-58.87%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-8.17%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-19.02%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-27.57%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-39.37%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-7.85%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.16%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и VO

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.31%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

9.71%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

12.74%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

17.65%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

18.96%

+4.12%

Сравнение комиссий IWM и VO

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и VO

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

IWM and VO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.77% vs 11.27% for IWM. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.77% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.87% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.03% for VO.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор