PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с UWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while UWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.93%/yr vs 12.16%/yr for UWM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IWM charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for UWM.

Доходность

Сравнение доходности IWM и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 31.87%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.16% соответственно.

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between IWM and UWM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

1.00

The correlation between IWM and UWM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и UWM

Секторы
IWM
UWM

Технологии

19.5%
17.0%

Промышленность

17.1%
17.7%

Финансовые услуги

15.8%
15.8%

Здравоохранение

15.8%
16.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.4%

Энергетика

6.0%
6.1%

Недвижимость

5.7%
6.1%

Сырьевые материалы

4.5%
4.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.4%

Технологии

IWM
19.5%
UWM
17.0%

Промышленность

IWM
17.1%
UWM
17.7%

Финансовые услуги

IWM
15.8%
UWM
15.8%

Здравоохранение

IWM
15.8%
UWM
16.5%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.8%
UWM
8.4%

Энергетика

IWM
6.0%
UWM
6.1%

Недвижимость

IWM
5.7%
UWM
6.1%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
UWM
4.8%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
UWM
2.9%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
UWM
2.4%

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
UWM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с UWM:
UWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с TQQQUWM с VTWOUWM с IWOUWM с IWP

Доходность на риск

IWM vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.03

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.63

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.46

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

11.85

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UWM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.14

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IWM и UWM

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-88.21%

+29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-22.28%

+11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-49.79%

+22.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-61.62%

+29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-71.46%

+30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-3.55%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-30.88%

+20.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

6.50%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и UWM

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 5.75%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

11.45%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

26.82%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

38.04%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

45.01%

-22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

46.08%

-23.04%

Сравнение комиссий IWM и UWM

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и UWM

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности UWM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IWM and UWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UWM has higher volatility (11.45%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, UWM leads with 12.16% vs 10.93% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 12.16% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for UWM.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.78% for UWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while UWM is Leveraged Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while UWM tracks Russell 2000 Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.95% for UWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор