Сравнение IWM с UWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM).
IWM и UWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и UWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и UWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | -0.59% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у UWM с доходностью -0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции UWM немного впереди с 9.88%.
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
UWM
- 1 день
- 7.02%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и UWM
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UWM в 0.95%.
Доходность на риск
IWM vs. UWM — Ранг доходности на риск
IWM
UWM
Сравнение IWM c UWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | UWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.46 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.50 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 5.12 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IWM и UWM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и UWM
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности UWM в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.04% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и UWM
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и UWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -88.21% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -26.48% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -61.62% | +29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -71.46% | +30.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -27.29% | +19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -31.07% | +20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 7.76% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и UWM
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.47%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 14.81% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 28.72% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 46.23% | -23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 45.05% | -22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 46.00% | -23.01% |