PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с SMLF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

IWM и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWM и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.42% соответственно.

IWM

1 день
0.69%
1 месяц
-3.83%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.75%
1 год
33.93%
3 года*
13.42%
5 лет*
3.61%
10 лет*
10.00%

SMLF

1 день
0.25%
1 месяц
-2.90%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.18%
1 год
30.63%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		2.27%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		2.07%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Корреляция

Корреляция между IWM и SMLF составляет 0.91 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий IWM и SMLF

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.

SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPXSMLF с FSSNX

Доходность на риск

IWM vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMSMLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.46

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.61

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.90

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.95

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IWM и SMLF

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SMLF.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-41.89%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-8.71%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-26.28%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-41.89%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-4.74%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-6.68%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.41%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и SMLF

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.97%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

13.38%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

22.68%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

21.12%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

21.74%

+1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и SMLF

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SMLF в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.01%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.16%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%