Сравнение IWM с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
IWM и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.16% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и SMDV
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
IWM vs. SMDV — Ранг доходности на риск
IWM
SMDV
Сравнение IWM c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.45 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.79 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.77 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 2.24 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.45 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWM и SMDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и SMDV
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и SMDV
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -34.12% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -10.94% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -21.23% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -34.12% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -5.79% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -5.99% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.75% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и SMDV
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.34% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 10.68% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 18.25% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 18.71% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 20.71% | +2.28% |