PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с SFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с SFSNX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 11.20%/yr for SFSNX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IWM charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for SFSNX.

Доходность

Сравнение доходности IWM и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 17.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции SFSNX немного отстают с 11.20%.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
5.53%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
41.75%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%

SFSNX

1 день
2.55%
1 месяц
5.65%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.64%
1 год
34.12%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и SFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		17.14%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%

Correlation

The correlation between IWM and SFSNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.97

The correlation between IWM and SFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и SFSNX

Секторы
IWM
SFSNX

Технологии

19.2%
15.1%

Промышленность

17.9%
19.1%

Здравоохранение

16.3%
6.8%

Финансовые услуги

15.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.2%

Недвижимость

5.9%
9.8%

Энергетика

5.4%
6.1%

Сырьевые материалы

4.7%
5.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.2%

Технологии

IWM
19.2%
SFSNX
15.1%

Промышленность

IWM
17.9%
SFSNX
19.1%

Здравоохранение

IWM
16.3%
SFSNX
6.8%

Финансовые услуги

IWM
15.4%
SFSNX
14.5%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
SFSNX
12.2%

Недвижимость

IWM
5.9%
SFSNX
9.8%

Энергетика

IWM
5.4%
SFSNX
6.1%

Сырьевые материалы

IWM
4.7%
SFSNX
5.2%

Коммунальные услуги

IWM
2.7%
SFSNX
2.8%

Коммуникационные услуги

IWM
2.5%
SFSNX
4.2%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.2%
SFSNX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX

Доходность на риск

IWM vs. SFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMSFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.82

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.63

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.36

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

10.94

+1.69

IWM vs. SFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и SFSNX

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMSFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-58.32%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.43%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-25.91%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-25.91%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-44.82%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-8.30%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.89%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и SFSNX

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMSFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.25%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

12.32%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

17.42%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

20.86%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

23.29%

-0.21%

Сравнение комиссий IWM и SFSNX

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SFSNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и SFSNX

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SFSNX в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.16%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IWM and SFSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to SFSNX (5.25%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs SFSNX's -58.32%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и SFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор