Сравнение IWM с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
IWM и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и SCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.27% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.88% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.78% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.00%
SCZ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и SCZ
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Доходность на риск
IWM vs. SCZ — Ранг доходности на риск
IWM
SCZ
Сравнение IWM c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.74 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.35 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.50 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 9.59 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.74 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IWM и SCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и SCZ
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCZ в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.24% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и SCZ
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -61.86% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.43% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -36.87% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -41.07% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -7.85% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -13.16% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.98% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и SCZ
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 6.96% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 10.86% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 16.43% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 16.62% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.35% | +5.63% |