PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с SCZ

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 11.96%/yr vs 8.70%/yr for SCZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности IWM и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 11.96% против 8.70% соответственно.

IWM

1 день
0.31%
1 месяц
3.48%
С начала года
22.31%
6 месяцев
19.75%
1 год
40.59%
3 года*
19.21%
5 лет*
6.56%
10 лет*
11.96%

SCZ

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.68%
С начала года
7.45%
6 месяцев
6.90%
1 год
17.31%
3 года*
15.82%
5 лет*
5.00%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.31%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		7.45%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between IWM and SCZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.72

The correlation between IWM and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и SCZ

Секторы
IWM
SCZ

Технологии

18.5%
10.8%

Промышленность

17.8%
24.2%

Здравоохранение

17.2%
5.9%

Финансовые услуги

16.0%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
12.3%

Недвижимость

5.7%
9.9%

Энергетика

4.8%
3.5%

Сырьевые материалы

4.4%
10.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.7%

Технологии

IWM
18.5%
SCZ
10.8%

Промышленность

IWM
17.8%
SCZ
24.2%

Здравоохранение

IWM
17.2%
SCZ
5.9%

Финансовые услуги

IWM
16.0%
SCZ
12.5%

Потребительский циклический сектор

IWM
8.2%
SCZ
12.3%

Недвижимость

IWM
5.7%
SCZ
9.9%

Энергетика

IWM
4.8%
SCZ
3.5%

Сырьевые материалы

IWM
4.4%
SCZ
10.2%

Коммунальные услуги

IWM
2.6%
SCZ
2.2%

Коммуникационные услуги

IWM
2.3%
SCZ
3.8%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.2%
SCZ
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCFSCZ с VOO

Доходность на риск

IWM vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.23

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.78

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.60

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

5.95

+7.15

IWM vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SCZ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и SCZ

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-61.86%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.43%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-15.06%

-12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-36.87%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-41.07%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.68%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-13.02%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.06%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и SCZ

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.91%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.67%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

14.96%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

16.81%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

17.18%

+5.85%

Сравнение комиссий IWM и SCZ

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и SCZ

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SCZ в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.25%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IWM and SCZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.31%) compared to SCZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs SCZ's -61.86%.

On 10-year performance, IWM leads with 11.96% vs 8.70% for SCZ. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 11.96% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.89% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.40% for SCZ.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор