Сравнение SCZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или VOO.
Корреляция
Корреляция между SCZ и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и VOO
Основные характеристики
SCZ:
0.91
VOO:
2.92
SCZ:
1.33
VOO:
3.86
SCZ:
1.16
VOO:
1.54
SCZ:
0.60
VOO:
4.22
SCZ:
3.69
VOO:
19.12
SCZ:
3.39%
VOO:
1.86%
SCZ:
13.78%
VOO:
12.18%
SCZ:
-61.86%
VOO:
-33.99%
SCZ:
-11.46%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 29.20%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.90% против 13.63% соответственно.
SCZ
5.57%
1.07%
2.91%
11.77%
3.51%
5.90%
VOO
29.20%
1.61%
14.62%
33.99%
16.05%
13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и VOO
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и VOO
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.68% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и VOO
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и VOO
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.