Сравнение SCZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.12% соответственно.
SCZ
1.77%
-5.32%
-2.30%
11.72%
3.13%
5.35%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| SCZ | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 3.75 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 12.20% |
| Макс. просадка | -61.86% | -33.99% |
| Текущая просадка | -14.64% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и VOO
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SCZ и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и VOO
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.78% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и VOO
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и VOO
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.98% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.