PortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCZ и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.07%
552.28%
SCZ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCZ:

0.68

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

SCZ:

1.05

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SCZ:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCZ:

0.59

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

SCZ:

2.27

VOO:

2.42

Индекс Язвы

SCZ:

5.14%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

SCZ:

17.11%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

SCZ:

-61.86%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SCZ:

-7.66%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.12% против 12.02% соответственно.


SCZ

С начала года

8.46%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.35%

1 год

11.27%

5 лет

9.62%

10 лет

5.12%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCZ и VOO

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCZ: 0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCZ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCZ: 0.68
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCZ: 1.05
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCZ: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCZ: 0.59
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCZ: 2.27
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.57
SCZ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и VOO

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.23%3.50%2.95%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и VOO

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-10.56%
SCZ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 10.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.57%
13.97%
SCZ
VOO