Сравнение SCZ с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
SCZ и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или VWO.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и VWO
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.35% против 3.58% соответственно.
SCZ
1.77%
-5.32%
-2.30%
11.72%
3.13%
5.35%
VWO
10.63%
-4.81%
1.20%
15.46%
4.26%
3.58%
Основные характеристики
| SCZ | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 3.75 | 5.01 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 14.79% |
| Макс. просадка | -61.86% | -67.68% |
| Текущая просадка | -14.64% | -10.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и VWO
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между SCZ и VWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCZ c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и VWO
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.78% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и VWO
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и VWO
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.