Сравнение SCZ с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
SCZ и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.77% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCZ имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции VWO немного отстают с 7.66%.
SCZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.86%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и VWO
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
SCZ vs. VWO — Ранг доходности на риск
SCZ
VWO
Сравнение SCZ c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.28 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.80 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.89 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 7.18 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.28 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и VWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и VWO
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.21% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и VWO
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -67.68% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.23% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -32.80% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -36.39% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -8.13% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -15.93% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.22% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и VWO
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 7.02%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.41% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.26% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 17.83% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.21% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 19.18% | -1.83% |