Сравнение SCZ с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
SCZ и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или VWO.
Корреляция
Корреляция между SCZ и VWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и VWO
Основные характеристики
SCZ:
0.53
VWO:
0.88
SCZ:
0.82
VWO:
1.33
SCZ:
1.10
VWO:
1.17
SCZ:
0.36
VWO:
0.58
SCZ:
1.61
VWO:
2.93
SCZ:
4.47%
VWO:
4.44%
SCZ:
13.66%
VWO:
14.84%
SCZ:
-61.86%
VWO:
-67.68%
SCZ:
-12.62%
VWO:
-11.34%
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.68% против 3.97% соответственно.
SCZ
2.63%
2.06%
0.10%
6.64%
3.15%
5.68%
VWO
-0.41%
-1.44%
3.40%
12.72%
3.39%
3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и VWO
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCZ и VWO
SCZ
VWO
Сравнение SCZ c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и VWO
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VWO в 3.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.41% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.21% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и VWO
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и VWO
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 3.55% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.