PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWM returned 6.11%/yr vs 2.69%/yr for RYLD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWM charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности IWM и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 8.33%.

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%7.87%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Correlation

The correlation between IWM and RYLD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.88

The correlation between IWM and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и RYLD

Секторы
IWM
RYLD

Технологии

19.5%
16.8%

Промышленность

17.1%
17.5%

Финансовые услуги

15.8%
104.9%

Здравоохранение

15.8%
16.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.4%

Энергетика

6.0%
6.2%

Недвижимость

5.7%
6.2%

Сырьевые материалы

4.5%
4.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Технологии

IWM
19.5%
RYLD
16.8%

Промышленность

IWM
17.1%
RYLD
17.5%

Финансовые услуги

IWM
15.8%
RYLD
104.9%

Здравоохранение

IWM
15.8%
RYLD
16.5%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.8%
RYLD
8.4%

Энергетика

IWM
6.0%
RYLD
6.2%

Недвижимость

IWM
5.7%
RYLD
6.2%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
RYLD
4.8%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
RYLD
2.9%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
RYLD
2.4%

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
RYLD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQRYLD с SPY

Доходность на риск

IWM vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.03

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.86

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.43

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

13.86

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.19

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IWM и RYLD

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-41.53%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-6.29%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-19.05%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-21.33%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.19%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-8.84%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.55%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и RYLD

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.02%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

7.60%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

10.67%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

14.03%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

17.20%

+5.84%

Сравнение комиссий IWM и RYLD

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и RYLD

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and RYLD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, IWM leads with 6.11% vs 2.69% for RYLD. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWM has performed better with a 6.11% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 0.88% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Hedge Fund. IWM tracks Russell 2000 Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.60% for RYLD.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор