PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWM с RWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWM и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWM и RWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
RWM
ProShares Short Russell2000
-0.52%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции RWM по среднегодовой доходности: 9.76% против -11.01% соответственно.


IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%

RWM

1 день
-3.51%
1 месяц
5.06%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-19.15%
3 года*
-8.15%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
-11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 ETF

ProShares Short Russell2000

Сравнение комиссий IWM и RWM

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWM в 0.95%.


Доходность на риск

IWM vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина

RWM
Ранг доходности на риск RWM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMRWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.83

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-1.09

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.87

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.54

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

-0.74

+7.51

IWM vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа RWM равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMRWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.83

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.48

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.46

+0.81

Корреляция

Корреляция между IWM и RWM составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и RWM

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RWM в 3.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RWM
ProShares Short Russell2000
3.57%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWM и RWM

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и RWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-95.12%

+36.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-34.53%

+20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-36.80%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-71.94%

+30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-94.70%

+86.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-73.85%

+63.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

25.23%

-21.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и RWM

iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM) имеют волатильность 7.47% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.47%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

14.43%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

23.18%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

22.58%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

23.07%

-0.08%