PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWM с RWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с RWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and RWM (ProShares Short Russell2000) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.82%/yr vs -11.67%/yr for RWM. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. IWM charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for RWM.

Доходность

Сравнение доходности IWM и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 20.58%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -16.04%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции RWM по среднегодовой доходности: 10.82% против -11.67% соответственно.

IWM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
11.79%
С начала года
20.58%
1 год
35.13%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.82%

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и RWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.58%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%

Correlation

The correlation between IWM and RWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.99

The correlation between IWM and RWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и RWM

Секторы
IWM
RWM

Здравоохранение

20.1%

-

Финансовые услуги

18.1%
105.6%

Технологии

14.9%

-

Промышленность

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Недвижимость

6.3%

-

Энергетика

5.7%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

IWM
20.1%
RWM

-

Финансовые услуги

IWM
18.1%
RWM
105.6%

Технологии

IWM
14.9%
RWM

-

Промышленность

IWM
13.8%
RWM

-

Потребительский циклический сектор

IWM
8.9%
RWM

-

Недвижимость

IWM
6.3%
RWM

-

Энергетика

IWM
5.7%
RWM

-

Сырьевые материалы

IWM
4.3%
RWM

-

Коммунальные услуги

IWM
2.9%
RWM

-

Потребительский защитный сектор

IWM
2.5%
RWM

-

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
RWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

ProShares Short Russell2000

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с RWM:
RWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQRWM с EMTY

Доходность на риск

IWM vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMRWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-1.25

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-1.75

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.81

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

-0.87

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

-1.47

+12.77

IWM vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа RWM равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и RWM

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и RWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-95.61%

+36.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-27.57%

+16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-43.12%

+15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-43.12%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-72.51%

+31.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-95.52%

+93.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-74.15%

+63.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

16.33%

-13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и RWM

iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM) имеют волатильность 3.72% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.65%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

14.15%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.28%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

22.57%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

23.07%

-0.07%

Сравнение комиссий IWM и RWM

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и RWM

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RWM в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and RWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (3.72%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs RWM's -95.61%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.82% vs -11.67% for RWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.82% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.90% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RWM is Inverse Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while RWM tracks Russell 2000 (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.95% for RWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и RWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор