Сравнение IWM с RWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM).
IWM и RWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и RWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции RWM по среднегодовой доходности: 9.76% против -11.01% соответственно.
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и RWM
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWM в 0.95%.
Доходность на риск
IWM vs. RWM — Ранг доходности на риск
IWM
RWM
Сравнение IWM c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.83 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | -1.09 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.54 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -0.74 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.83 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.48 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.46 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между IWM и RWM составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и RWM
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RWM в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и RWM
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и RWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -95.12% | +36.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -34.53% | +20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -36.80% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -71.94% | +30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -94.70% | +86.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -73.85% | +63.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 25.23% | -21.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и RWM
iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM) имеют волатильность 7.47% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.47% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 14.43% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 23.18% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 22.58% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 23.07% | -0.08% |