PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с RWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с RWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and RWM (ProShares Short Russell2000) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.93%/yr vs -11.85%/yr for RWM. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. IWM charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for RWM.

Доходность

Сравнение доходности IWM и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции RWM по среднегодовой доходности: 10.93% против -11.85% соответственно.

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и RWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%

Correlation

The correlation between IWM and RWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.99

The correlation between IWM and RWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и RWM

Секторы
IWM
RWM

Технологии

19.5%

-

Промышленность

17.1%

-

Финансовые услуги

15.8%
80.6%

Здравоохранение

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Энергетика

6.0%

-

Недвижимость

5.7%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Технологии

IWM
19.5%
RWM

-

Промышленность

IWM
17.1%
RWM

-

Финансовые услуги

IWM
15.8%
RWM
80.6%

Здравоохранение

IWM
15.8%
RWM

-

Потребительский циклический сектор

IWM
7.8%
RWM

-

Энергетика

IWM
6.0%
RWM

-

Недвижимость

IWM
5.7%
RWM

-

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
RWM

-

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
RWM

-

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
RWM

-

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
RWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

ProShares Short Russell2000

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с RWM:
RWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SHRWM с EMTY

Доходность на риск

IWM vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMRWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-1.37

+3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
-1.95

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.79

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.95

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

-1.65

+14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа RWM равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMRWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-1.37

+3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.23

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.51

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.49

+0.85

Просадки

Сравнение просадок IWM и RWM

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и RWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-95.47%

+36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-27.26%

+16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-41.38%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-41.38%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-73.72%

+32.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-95.41%

+93.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-74.04%

+63.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

15.73%

-12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и RWM

iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM) имеют волатильность 5.75% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.84%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

13.52%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

19.07%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

22.56%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

23.11%

-0.07%

Сравнение комиссий IWM и RWM

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и RWM

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности RWM в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and RWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWM has higher volatility (5.84%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs RWM's -95.47%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs -11.85% for RWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.88% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RWM is Inverse Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while RWM tracks Russell 2000 (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.95% for RWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и RWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор