PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IWM с JPYUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs -3.96%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IWM и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 10.78% против -3.96% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%

JPYUSD=X

1 день
0.07%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.65%
1 год
-9.70%
3 года*
-4.53%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
-3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.19%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between IWM and JPYUSD=X is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.21

The correlation between IWM and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

JPY/USD

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

IWM vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-1.05

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-1.54

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.74

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

-1.10

+12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMJPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-1.05

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.71

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

-0.42

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.13

+0.49

Просадки

Сравнение просадок IWM и JPYUSD=X

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-52.96%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.63%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-14.63%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-32.59%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-38.21%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-52.50%

+49.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-26.87%

+16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

6.06%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и JPYUSD=X

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

0.65%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

5.53%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

7.51%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

9.57%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

8.90%

+14.17%

Часто задаваемые вопросы

IWM and JPYUSD=X have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.52%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs JPYUSD=X's -52.96%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор