Сравнение IWM с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IWM и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 9.83% против 21.74% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IYW
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
IWM vs. IYW — Ранг доходности на риск
IWM
IYW
Сравнение IWM c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.73 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.77 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.68 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IWM и IYW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IYW
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IYW
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -81.90% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -17.81% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -39.44% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -39.44% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -12.65% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -34.87% | +24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 5.55% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IYW
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.36%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.23% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 15.99% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 26.92% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 25.78% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 24.98% | -1.99% |