Сравнение IWM с IWMW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW).
IWM и IWMW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWMW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 10.45% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 0.35%.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWMW
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.
Доходность на риск
IWM vs. IWMW — Ранг доходности на риск
IWM
IWMW
Сравнение IWM c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.79 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.21 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.04 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 4.69 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.79 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IWM и IWMW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWMW
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IWMW в 22.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWMW
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWMW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -21.82% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -13.89% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -4.39% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -4.10% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.07% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWMW
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.52% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 10.24% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 18.38% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 16.56% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 16.56% | +6.43% |