PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWM с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с HSMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. IWM is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 5 years, IWM returned 7.39%/yr vs 5.21%/yr for HSMV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. IWM charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности IWM и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 11.46%.

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%

HSMV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
6.14%
С начала года
11.46%
1 год
12.67%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
Всё время*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HSMV

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
$808.02K$393.56K$224.63K

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

Сравнение доходности по годам IWM и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%75.88%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		11.46%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between IWM and HSMV is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.83

Over the past year, the correlation between IWM and HSMV has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWM и HSMV

Секторы
IWM
HSMV

Здравоохранение

20.0%
4.7%

Финансовые услуги

18.3%
17.5%

Промышленность

13.7%
14.9%

Технологии

13.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.3%

Недвижимость

7.0%
23.7%

Энергетика

5.6%
2.8%

Сырьевые материалы

4.5%
5.8%

Коммунальные услуги

2.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.2%

Здравоохранение

IWM
20.0%
HSMV
4.7%

Финансовые услуги

IWM
18.3%
HSMV
17.5%

Промышленность

IWM
13.7%
HSMV
14.9%

Технологии

IWM
13.6%
HSMV
1.9%

Потребительский циклический сектор

IWM
9.2%
HSMV
8.3%

Недвижимость

IWM
7.0%
HSMV
23.7%

Энергетика

IWM
5.6%
HSMV
2.8%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
HSMV
5.8%

Коммунальные услуги

IWM
2.9%
HSMV
11.5%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.8%
HSMV
6.7%

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
HSMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с VIOOHSMV с SFLOHSMV с VTWO

Доходность на риск

IWM vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWM c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.19

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.87

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.63

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

4.91

+7.09

IWM vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и HSMV

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-19.16%

-39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-7.83%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-15.45%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-19.16%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.93%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-5.49%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.59%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и HSMV

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.74%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

8.10%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

10.67%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

14.97%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

15.96%

+7.06%

Сравнение комиссий IWM и HSMV

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и HSMV

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HSMV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.85%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and HSMV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (4.53%) compared to HSMV (3.74%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, IWM leads with 7.39% vs 5.21% for HSMV. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWM has performed better with a 7.39% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.89% for IWM.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.80% for HSMV.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор