PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWM с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

IWM и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IWM и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWM и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%75.42%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF

Сравнение комиссий IWM и HSMV

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

IWM vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.19

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.37

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.28

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

1.03

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.19

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.34

Корреляция

Корреляция между IWM и HSMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и HSMV

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности HSMV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWM и HSMV

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-19.16%

-39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-10.57%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-19.16%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-5.13%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-5.71%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.91%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и HSMV

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

3.58%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

7.14%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

13.62%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

15.01%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

16.18%

+6.81%