Сравнение IWM с GLDM
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWM returned 6.07%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IWM charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности IWM и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.27%
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWM и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.22% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -18.10% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between IWM and GLDM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between IWM and GLDM shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. GLDM — Ранг доходности на риск
IWM
GLDM
Сравнение IWM c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWM | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.00 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 2.87 | +9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWM и GLDM
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -24.35% | -34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -24.35% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -24.35% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -24.35% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.96% | +21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -6.27% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 8.44% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и GLDM
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.16%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.73% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 23.93% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 27.15% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 18.13% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 16.98% | +6.10% |
Сравнение комиссий IWM и GLDM
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и GLDM
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and GLDM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (7.73%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs GLDM's -24.35%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.41% vs 6.07% for IWM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.41% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.
IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for GLDM.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while GLDM is Gold. IWM tracks Russell 2000 Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.10% for GLDM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWM и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор