PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с GBPUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IWM с GBPUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs -0.66%/yr for GBPUSD=X. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWM и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 10.78% против -0.66% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%

GBPUSD=X

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.60%
3 года*
1.97%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и GBPUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
GBPUSD=X
GBP/USD		-0.88%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%

Correlation

The correlation between IWM and GBPUSD=X is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.23

The correlation between IWM and GBPUSD=X shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

GBP/USD

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с BCH-USD

Доходность на риск

IWM vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMGBPUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.21

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.25

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.25

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

-0.48

+11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. GBPUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMGBPUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.21

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

-0.07

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.22

+0.58

Просадки

Сравнение просадок IWM и GBPUSD=X

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и GBPUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMGBPUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-49.29%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-5.26%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-9.34%

-18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-24.62%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-27.99%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-36.71%

+34.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-31.16%

+20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.53%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и GBPUSD=X

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMGBPUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

1.58%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

4.96%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

6.25%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

8.25%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

9.10%

+13.97%

Часто задаваемые вопросы

IWM and GBPUSD=X have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.52%) compared to GBPUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs GBPUSD=X's -49.29%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и GBPUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор