PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWM с FYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWM и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWM и FYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 9.83% против 11.40% соответственно.


IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий IWM и FYX

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.


Доходность на риск

IWM vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.47

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.13

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.48

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

10.14

-3.05

IWM vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между IWM и FYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и FYX

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FYX в 0.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Просадки

Сравнение просадок IWM и FYX

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и FYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-61.80%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-13.84%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-27.91%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-48.82%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-3.72%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-10.97%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.38%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и FYX

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.30%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

13.41%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

22.78%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

22.03%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

24.21%

-1.22%