PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с DSI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 11.40%/yr vs 15.60%/yr for DSI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWM charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for DSI.

Доходность

Сравнение доходности IWM и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у DSI с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям DSI по среднегодовой доходности: 11.40% против 15.60% соответственно.

IWM

1 день
0.82%
1 месяц
6.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
17.83%
1 год
42.91%
3 года*
17.97%
5 лет*
6.41%
10 лет*
11.40%

DSI

1 день
1.78%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.36%
3 года*
20.81%
5 лет*
13.33%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и DSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.19%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		11.83%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%

Correlation

The correlation between IWM and DSI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.81

The correlation between IWM and DSI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и DSI

Секторы
IWM
DSI

Технологии

19.2%
43.1%

Промышленность

17.9%
8.0%

Здравоохранение

16.3%
7.0%

Финансовые услуги

15.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.0%

Недвижимость

5.9%
2.6%

Энергетика

5.4%
1.5%

Сырьевые материалы

4.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
12.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.0%

Технологии

IWM
19.2%
DSI
43.1%

Промышленность

IWM
17.9%
DSI
8.0%

Здравоохранение

IWM
16.3%
DSI
7.0%

Финансовые услуги

IWM
15.4%
DSI
10.1%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
DSI
8.0%

Недвижимость

IWM
5.9%
DSI
2.6%

Энергетика

IWM
5.4%
DSI
1.5%

Сырьевые материалы

IWM
4.7%
DSI
2.2%

Коммунальные услуги

IWM
2.7%
DSI
0.9%

Коммуникационные услуги

IWM
2.5%
DSI
12.8%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.2%
DSI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG

Доходность на риск

IWM vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.17

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.93

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.67

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

11.05

+2.78

IWM vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и DSI

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-54.23%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.05%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-20.58%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-28.36%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-34.10%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-7.51%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.66%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и DSI

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.40%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

10.95%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

13.65%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

18.02%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

18.76%

+4.33%

Сравнение комиссий IWM и DSI

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DSI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и DSI

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности DSI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		1.04%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.10%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and DSI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.17%) compared to DSI (5.40%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs DSI's -54.23%.

On 10-year performance, DSI leads with 15.60% vs 11.40% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DSI has performed better with a 15.60% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

IWM has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.04% for DSI.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while DSI is Large Cap Growth Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.25% for DSI.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор