PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWM с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWM и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWM и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWM показывает доходность 1.56%, а DGRO немного выше – 1.60%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.83% против 12.81% соответственно.


IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IWM и DGRO

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWM vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.14

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.66

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.48

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

6.80

+0.28

IWM vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.14

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.74

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.73

-0.39

Корреляция

Корреляция между IWM и DGRO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и DGRO

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IWM и DGRO

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-35.10%

-23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-10.92%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-19.31%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-35.10%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-4.70%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-3.48%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.37%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и DGRO

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

3.57%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

7.21%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

14.47%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

13.84%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

16.63%

+6.36%