PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с DFALX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 10.35%/yr for DFALX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for DFALX.

Доходность

Сравнение доходности IWM и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у DFALX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции DFALX по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.35% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
5.53%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
41.75%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%

DFALX

1 день
2.73%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и DFALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.02%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%

Correlation

The correlation between IWM and DFALX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.68

The correlation between IWM and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

DFA Large Cap International Portfolio

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с DISVXDFALX с SPY

Доходность на риск

IWM vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMDFALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.70

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.39

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.32

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

8.96

+3.66

IWM vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFALX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и DFALX

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и DFALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-59.76%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.70%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-13.11%

-14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-27.52%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-35.58%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-12.00%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.76%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и DFALX

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.92%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

12.05%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

14.60%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

15.77%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

16.19%

+6.89%

Сравнение комиссий IWM и DFALX

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFALX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и DFALX

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DFALX в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.75%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and DFALX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to DFALX (4.92%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs DFALX's -59.76%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и DFALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор