PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с QCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - IWLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by NYLI, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. IWLG is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 23.30%/yr vs 13.75%/yr for QCLR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.52%.

IWLG

1 день
-0.28%
1 месяц
5.14%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.46%
3 года*
23.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и QCLR

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.65%14.73%31.47%43.25%-0.01%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%20.27%28.87%-6.64%

Correlation

The correlation between IWLG and QCLR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.87

The correlation between IWLG and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWLG и QCLR

Секторы
IWLG
QCLR

Технологии

50.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.2%
15.8%

Промышленность

11.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.2%

Здравоохранение

5.6%
4.2%

Финансовые услуги

4.5%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
7.7%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

IWLG
50.2%
QCLR
53.8%

Коммуникационные услуги

IWLG
16.2%
QCLR
15.8%

Промышленность

IWLG
11.4%
QCLR
2.9%

Потребительский циклический сектор

IWLG
9.2%
QCLR
12.2%

Здравоохранение

IWLG
5.6%
QCLR
4.2%

Финансовые услуги

IWLG
4.5%
QCLR
0.2%

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
QCLR
7.7%

Коммунальные услуги

IWLG
1.1%
QCLR
1.4%

Сырьевые материалы

IWLG
1.1%
QCLR
1.1%

Энергетика

IWLG

-

QCLR
0.6%

Недвижимость

IWLG

-

QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с MFUSIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с BBHL
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

IWLG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLGQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.16

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.60

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

4.02

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWLG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLGQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.67

+0.44

Просадки

Сравнение просадок IWLG и QCLR

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-21.77%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-10.22%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-13.58%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.78%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-6.19%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.84%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и QCLR

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

0.42%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.19%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

9.80%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

12.42%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

12.42%

+8.53%

Сравнение комиссий IWLG и QCLR

IWLG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и QCLR

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and QCLR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (4.47%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, IWLG leads with 23.30% vs 13.75% for QCLR. On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 23.30% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.00% for IWLG.

IWLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: NYLI and Global X. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.60% for QCLR.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор