Сравнение IWLG с GQGU
IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности IWLG и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWLG показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
IWLG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWLG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 5.65% | 5.04% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between IWLG and GQGU is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWLG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
IWLG
GQGU
Сравнение IWLG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWLG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWLG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.58 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IWLG и GQGU
Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWLG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.19% | -6.65% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -4.80% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.55% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWLG и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWLG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 10.12% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 10.12% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 10.12% | +10.83% |
Сравнение комиссий IWLG и GQGU
IWLG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWLG и GQGU
IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.01% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IWLG and GQGU have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for IWLG.
They also come from different issuers: NYLI and GQG Partners. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для IWLG и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор