Сравнение IWL с SGRT
IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWL is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWL charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности IWL и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
IWL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 23.64%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 16.38%
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 10.51% | 8.38% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between IWL and SGRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWL vs. SGRT — Ранг доходности на риск
IWL
SGRT
Сравнение IWL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 3.63 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок IWL и SGRT
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -17.87% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.69% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -3.10% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 33.40% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 33.40% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 33.40% | -15.32% |
Сравнение комиссий IWL и SGRT
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и SGRT
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.82% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWL and SGRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
IWL has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для IWL и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор