PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IWL tracks the Russell Top 200 Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWL returned 16.38%/yr vs 13.72%/yr for QUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWL и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции QUS по среднегодовой доходности: 16.38% против 13.72% соответственно.

IWL

1 день
0.44%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.95%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.69%
10 лет*
16.38%

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		10.51%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between IWL and QUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.86

The correlation between IWL and QUS shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWL и QUS

Секторы
IWL
QUS

Технологии

40.9%
26.3%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.2%

Финансовые услуги

11.3%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.8%

Здравоохранение

8.5%
13.4%

Промышленность

6.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.2%

Энергетика

2.5%
4.6%

Коммунальные услуги

1.7%
3.6%

Сырьевые материалы

1.4%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.4%

Технологии

IWL
40.9%
QUS
26.3%

Коммуникационные услуги

IWL
12.2%
QUS
10.2%

Финансовые услуги

IWL
11.3%
QUS
14.6%

Потребительский циклический сектор

IWL
9.6%
QUS
5.8%

Здравоохранение

IWL
8.5%
QUS
13.4%

Промышленность

IWL
6.1%
QUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

IWL
4.7%
QUS
9.2%

Энергетика

IWL
2.5%
QUS
4.6%

Коммунальные услуги

IWL
1.7%
QUS
3.6%

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
QUS
2.3%

Недвижимость

IWL
1.0%
QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

IWL vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.06

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.95

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.74

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

12.22

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWL vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.78

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IWL и QUS

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-33.78%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-6.85%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-13.94%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-22.30%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-33.78%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.70%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.53%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и QUS

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.88%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

6.70%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

9.12%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

14.33%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

16.42%

+1.66%

Сравнение комиссий IWL и QUS

И IWL, и QUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и QUS

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IWL and QUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWL has higher volatility (2.95%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, IWL leads with 16.38% vs 13.72% for QUS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWL has performed better with a 16.38% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL and QUS have the same expense ratio: 0.15% per year.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.82% for IWL.

IWL tracks Russell Top 200 Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: iShares and State Street.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор