PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с MFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IWL tracks the Russell Top 200 Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWL returned 14.69%/yr vs 12.86%/yr for MFUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWL charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности IWL и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.59%.

IWL

1 день
0.44%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.95%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.69%
10 лет*
16.38%

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		10.51%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%9.15%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between IWL and MFUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between IWL and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWL и MFUS

Секторы
IWL
MFUS

Технологии

40.9%
21.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
5.3%

Финансовые услуги

11.3%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.6%

Здравоохранение

8.5%
13.5%

Промышленность

6.1%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.3%

Энергетика

2.5%
7.0%

Коммунальные услуги

1.7%
1.7%

Сырьевые материалы

1.4%
2.8%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

IWL
40.9%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

IWL
12.2%
MFUS
5.3%

Финансовые услуги

IWL
11.3%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

IWL
9.6%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

IWL
8.5%
MFUS
13.5%

Промышленность

IWL
6.1%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

IWL
4.7%
MFUS
10.3%

Энергетика

IWL
2.5%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

IWL
1.7%
MFUS
1.7%

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
MFUS
2.8%

Недвижимость

IWL
1.0%
MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

IWL vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.69

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.85

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.51

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

18.52

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWL vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.79

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IWL и MFUS

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-35.21%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-6.39%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-15.39%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-18.22%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.99%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.55%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и MFUS

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 2.95% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.97%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.22%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.71%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

15.03%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.35%

+0.73%

Сравнение комиссий IWL и MFUS

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и MFUS

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWL and MFUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (2.97%) compared to IWL (2.95%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, IWL leads with 14.69% vs 12.86% for MFUS. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWL has performed better with a 14.69% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.82% for IWL.

IWL tracks Russell Top 200 Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор