PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с IWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWL returned 16.38%/yr vs 11.55%/yr for IWR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IWL charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности IWL и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 16.38% против 11.55% соответственно.

IWL

1 день
0.44%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.95%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.69%
10 лет*
16.38%

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		10.51%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between IWL and IWR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.83

The correlation between IWL and IWR shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWL и IWR

Секторы
IWL
IWR

Технологии

40.9%
17.2%

Коммуникационные услуги

12.2%
3.4%

Финансовые услуги

11.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.2%

Здравоохранение

8.5%
8.7%

Промышленность

6.1%
18.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.1%

Энергетика

2.5%
7.2%

Коммунальные услуги

1.7%
6.1%

Сырьевые материалы

1.4%
4.3%

Недвижимость

1.0%
7.0%

Технологии

IWL
40.9%
IWR
17.2%

Коммуникационные услуги

IWL
12.2%
IWR
3.4%

Финансовые услуги

IWL
11.3%
IWR
12.5%

Потребительский циклический сектор

IWL
9.6%
IWR
11.2%

Здравоохранение

IWL
8.5%
IWR
8.7%

Промышленность

IWL
6.1%
IWR
18.4%

Потребительский защитный сектор

IWL
4.7%
IWR
4.1%

Энергетика

IWL
2.5%
IWR
7.2%

Коммунальные услуги

IWL
1.7%
IWR
6.1%

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
IWR
4.3%

Недвижимость

IWL
1.0%
IWR
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

IWL vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.69

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.44

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.77

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

10.70

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWL vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа IWR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.69

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.45

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.60

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.50

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IWL и IWR

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-58.78%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.17%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-21.09%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-26.18%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-40.59%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-7.80%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.11%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и IWR

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 2.95%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.16%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.84%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.36%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

18.22%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

19.36%

-1.28%

Сравнение комиссий IWL и IWR

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и IWR

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IWR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IWL and IWR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWR has higher volatility (3.16%) compared to IWL (2.95%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, IWL leads with 16.38% vs 11.55% for IWR. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWL has performed better with a 16.38% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.82% for IWL.

IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWR is Mid Cap Growth Equities. IWL tracks Russell Top 200 Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.19% for IWR.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор