Сравнение IWL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Gold Trust (IAU).
IWL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 22.10% | 31.42% | -3.30% | 22.90% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWL имеют среднегодовую доходность 14.87%, а акции IAU немного отстают с 14.27%.
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и IAU
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWL vs. IAU — Ранг доходности на риск
IWL
IAU
Сравнение IWL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.90 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.33 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.72 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 9.95 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.90 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.26 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IWL и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и IAU
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и IAU
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -45.14% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -19.18% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -20.93% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -21.82% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -11.71% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -15.98% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 5.23% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и IAU
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 5.43%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 10.44% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 24.15% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 27.64% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.70% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 15.83% | +2.23% |